Трейдинг – это бизнес - это деньги.Хороший бизнес подразумевает здравую логику, взвешенные решения, конкурентную борьбу и многое другое. Деньги просто так на ветер ни кто не выбрасывает. Следовательно,всё, что происходит на бирже это не случайность, а чьи то взвешенные решения, которые в дальнейшем исполняются.



В первой части я лишь хотел до вас донести, что умные деньги практически всегда работают (формируют позицию) в контр-тренде и их не интересует текущая ситуация на рынке, они планируют всё наперёд.Пример с 200-дневной скользящей это всего лишь один из критериев, который работает на нашем рынке последние 3 года, но рано или поздно мы увидим и более сильное отклонение, поэтому есть ещё целый ряд других критериев для крупных и умных денег, которые мы вместе разберём в одной из следующих частей.

Часть 2.
Что же сейчас делают крупные игроки?
Как определить когда началась разгрузка или набор позиций?
Рыночное настроение.
Манипуляции крупных игроков внутри дня.


Чтобы понять весь ход моих мыслей вам желательно прочитать часть 1.

Как вы уже наверно поняли из первой части, крупные игроки на текущих уровнях уже ничего не формируют, но пока и не выходят, они просто уже не первый день сидят в длинных позициях и наблюдают за всем этим мировым цирком и за тем, как слова М.Драги и Б.Бернанке тупо толкают рынки вверх, на бедных шортистах.Что же касается американского рынка, то здесь по-моему я всё описал и пока наглядно видно, что нет пока даже намёков на фиксацию длинных позиций.

Появятся они тогда, когда мы увидим хорошие запилы в течении 1-2-х недель, ну или обвальное падение более 2-3% за одну торговую сессию, с закрытием дня на минимуме.Обычно на фиксацию сформированных позиций у умных денег уходит от нескольких дней до несколькихнедель, поэтому быстро рынки не разворачиваются.
Давайте теперь вернёмся к российскому рынку.Здесь тоже вы должны понимать, что умные деньги уже стоят в покупке и на текущих уровнях ни один крупный нормальный игрок формировать позиции в лонг уже не будет. Рынок может и дальше немного взлететь на выносе шортов, но их в рынке сейчас не так уж и много, поэтому в серьёзный рост верится с трудом .


По индексу ММВБ мы сейчас видим консолидацию вблизи 200 дневной скользящей средней и это очень важный момент. Её пробой и выход вверх означает смену среднесрочного тренда, что обычно приводитк движению в 7-10% в сторону локального тренда последних 3-4 недель.С другой стороны эта 200-ка является и важным уровнем сопротивления, где крупные игроки могут вполне начать фиксировать свои длинные позиции, я бы на их месте точно бы это сделал. И теперь возникает самый главный вопрос – как определить начали фиксировать свои длинные позиции умные деньги и переворачиваться в шорт или нет?


На дневном графике разгрузка и формирование позиции может выглядеть двумя способами.Или в виде 1-2 недельной пилы, причём обязательно свечи должны быть с хвостами (шипами), или второй вариант - крупный игрок решает не набирать позу аккуратно, а просто по рынку заходит в нужную ему сторону, что приводит к сильному движению и это движение и является импульсом для среднесрока, при условии, что дневная свеча закрывается на минимуме или на максимуме.Поясню насчёт хвостов (шипов) у свечей – именно хосты свечей указывают на работу крупного игрока. Так как он формирует позиции против толпы, то он просто и аккуратно в течении нескольких дней, на каждом росте рынка пытается в течении всего дня продавать, но делает это не агрессивно, что бы не толкать цены вниз. Зачем ему торопиться, если он формирует позицию с прицелом на 1-3 месяца? Если эти хвосты постоянно начинают появляться внизу свечей, а не вверху, то это значит, что умные деньги постоянно пытаются выкупать рынок и стоит ждать выхода вверх. Я уже не раз говорил – что открывают рынок дураки, а закрывают профессионалы, поэтому самое важное - как именно закрывается основная торговая сессия, а то, что происходит на вечёрке это уже не столь актуально . На текущий момент мы видим, что пока только пятница (последний торговый день) дал нам такой намёк, но один день, как вы понимаете, не показатель.Я же не стал до конца ждать, пока себя покажет крупный игрок и уже сформировал короткую позицию без плечей, все мои сделки и позиции вы можете смотреть с задержкой 30 минут здесь - www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Почему я это сделал поясню – всегда надо смотреть на больший таймфрейм, он считается более значимым.


А вот на недельном таймфрейме мы все видим одну и ту же картину и крупные игроки её тоже видят.Разница только в том, что умные деньги уже знают пробьём мы отметку 1450 или нет, а мы с вами пока только сидим и гадаем. Как часто бывает на практике, если есть сильный уровень и все его видят, то цена или не доходит до него с первого раза или наоборот пробивает его, но первый пробой в 90% случаев обычно делают ложным (это тоже запомните!!!)Стоп по моему шорту как раз и есть почти 2% и находится на отметке 1450 пунктов. НО!!! Стоп я физический никогда не ставлю, он всегда в голове!!!Пробой отметки 1450 не будет означать, что я моментально закрою позицию!!! Нет и ещё раз нет!!! Для начала я дождусь закрытие основной сессии и если дневная свеча будет закрыта на максимуме и выше отметки 1460 пунктов, то только в этом случаея временно закрою позицию, чтобы перезайти в шорт чуть позже.
Ввиду того, что существует внебиржевой рынок, мы не можем видеть сделки крупных игроков, поэтому нам тяжело определить, что они задумали.Но не все сделки проходят на вне бирже, поэтому по динамике цены, также можно определить,или по крайней мере распознать некоторые намёки на те или иные действия крупных игроков даже внутри дня. Я постоянно делаю акцент на одной и той же фразе – наш рынок мало ликвидный и это как раз на руку именно нам – обычным физикам и очень большая проблема для крупных игроков.Им очень тяжело на таком рынке заходить и выходить большими объёмами, поэтому они практически всегда прибегают к разным манипуляциям. На последней встрече самартлаба в Питере я уже именно об этом рассказывал, кому интересно проще посмотреть видео, сейчас повторюсь лишь частично.
Дальнейшая часть поста, касающаяся крупных игроков, также очень актуальна и для интрадейщиков. Далеко ходить не буду, покажу явные манипуляции крупных игроков на прошедшей недели, пока всё свежо в памяти. Ниже приведён фьючерс на индекс РТС (таймфрейм час).Сначала рассмотрим примеры, потом поясню для чего они нужны.


Все мы помним ситуацию, которая сложилась в четверг на российском рынке, после выхода новости о Навальном. Но ни кто не задавался вопросом – с чего в друг в среду, при негативном внешнем фоне на нашем рынке устроили ралли с выносом всех шортов? Неужели вы думаете, что это было случайно? Запомните – случайностей на рынке не бывает! Даже все “флэш-крэши”это чья то спланированная манипуляция. Неужели вы думаете, что наши чиновники, наиболее приближённые к власти были заранее не в курсе вердикта суда? Или вы думаете, что наши чиновники не играют на бирже? Тогда посмотрите их декларации о доходах за год и вы ужаснётесь их прибылями на фондовом рынке. Жена Шувалова на бирже зарабатывает за год больше чем её супруг, не правда ли смешно? А раз о том или ином инсайде знают наши чиновники и власть, то об этой же информации становится очень быстро известно и их брокерам, через которые они совершают операции, и так далее, информация быстро распространяется среди своих крупных игроков.А мы с вами как болваны смотрим на всё это. К сожалению, у моего брокера нет подобных клиентов из правительства или крупных чиновников, а то я бы с радостью повторял все сделки за ними, если бы появилась такая возможность. Ну да ладно это всё частные случаи, которые бывают очень редко, а вот то, что произошло на следующий день на вечёрке – вот это бывает куда чаще, практически через день. После того, как новость о Навальном обрушила фондовый рынок в первой половине дня, он вошёл в боковик и стоял там на протяжении всей основной сессии.И только после клиринга крупный игрок сделал то, что он был просто обязан сделать, так как это его лакомый кусок.


Так, как локальный тренд последних недель у нас сейчас вверх, то после небольшой дневной коррекции появилось много отскочистов, которые сражу же решили прикупить по более привлекательной цене. Таких желающих безусловно нашлось не мало и все они покупали в обозначенной консолидации и самое что интересное)))) не надо быть даже куклом или крупным игроком чтобы понять где все эти покупатели ставили стопы.И как вы думаете, будь вы крупным игроком, вы бы не воспользовались таким сладким моментом, чтобы всю эту кучу стопов снять и зайти в лонг по более выгодной цене? Делается всё очень просто, сначала кидают в рынок маркетные 2-заявки например по 1000-2000 контрактов, чтобы испугать маркетмейкеров, а потом спокойно продавливают рынок вниз, который ускоряется на срабатывании всех стопов, которых там более чем предостаточно, а ниже уже стоят свои встречные заявки на покупку и тем самым “кукл” – крупный игрок на стопах набирает себе позу по более выгодной цене. Нет, не думайте, что это работа брокеров, они по отдельности ничего на рынке не видят, да и нет у них таких больших денег, которыми они будуттак рисковать. Про работу маркетмейкеров как-нибудь напишу отдельный пост. Самое главное!!! Смотрите, что при этом происходило в мире – а именно в этот момент и Америка и нефть и евро-доллар для примера, продолжали свой спокойный рост или стояли на месте.Подобная ситуация встречается практически каждую неделю, а иногда и по несколько раз. Запомните, что в любой узкой консолидации набивается много контр-трендовых внутридневных позиций с короткими стопами и практически всегда эти стопы снимаются. Вечёрка – самое лучшее для этого время, но если не получилось этого сделать на вечёрке, то сделают это на следующий день. Также запомните, что если на рынке случился трендовый безоткатный день, то именно на вечёрке крупный игрок будет высаживать всех плечевиков, которые стоят против тренда.


Идём дальше, разбираем пятницу. Все вы помните негативный внешний фон в мире, против которого наш рынок пытался расти на новости,что опять того же Навального временно отпустили на свободу. Опять же – не надо думать что тот, кто устроил съём стопови падение на 1.5% индексовбез всяких причин на вечёрке в четверг не знал об этой новости заранее. Даже я прочитал эту новость в СМИ ещё до закрытия вечерней сессии, а когда увидел развод на рынке, то сразу же при -1% закрыл свои шорты. Да рынок в пятницу снял своё напряжение и эмоции, но вынос на 2% вверх согласитесь это было через чур.А теперь подумайте сами – сколько народу зашортило рынок на новости о Навальном? Дофига! До какого уровня в пятницу свозили вверх рынок? Правильно – до той отметки, где собственно и вышла сама новость. А почему это сделали? Потому что слишком много желающих набилось в шорт.А пошёл бы на это крупный игрок, если бы не знал весь расклад по позициям?Ответ очевиден . А что случилось после выноса стопов? Правильно, рынок пошёл вниз и вернулся практически туда, где и началась вся эта консолидация после упомянутой новости. Для чего я вам всё это расписываю? Для того – что бы вы понимали с кем вы играете внутри дня и почему у вас тут нет преимущества, а значит ваши деньги рано или поздно будут перетекать к другим. Маркетмейкеры, Крупные игроки, инсайдеры, новостной шум – с этим всем вам нужно вечно конкурировать ибороться внутри дня. Интрадей - это самое сложное, что есть на рынке, уйдите от него или хотя бы задумайтесь об этом! Если бы я не был свидетелем подобных действий на одном из десков крупной компании, то я бы не стал вам писать подобные вещи. С другой стороны, подобные действия ни как не попадают под статью о манипуляции. Любой крупный игрок просто совершает на рынке обычные краткосрочные сделки, типа как и все рискуя своими деньгами.
Вывод: работайте там и на том таймфрейме, где у вас есть конкурентное преимущество. Брокерам не нужны ваши временные высокие комиссии от интрадея, им нужны стабильные клиенты, которые живут на рынке годами и приносят такие же стабильные комиссии!!! А большинство интрадейщиков всё-таки долго на данном поприще не задерживаются и толку от них ноль. Основная цель в бизнесе (трейдинге)– это стабильность и это относится не только к частным трейдерам, но и к брокерам и к бирже. Никому не выгодно чтобы вы быстро просрали деньги и ушли с рынка. Но только , к сожалению , мало кто готов помочь вам.
После приведённых примеров, возвращаемся к теме крупных игроков с другого ракурса. Именно выше приведённые манипуляции и являются главным сигналом для разворота рынка и чем чаще они начинают появляться, тем больше растут шансы разворота рынка.


Пока идёт тренд не стоит лезть против него, но когда начинается широкая пила, это значит крупные игроки что то начинают делать. Вопрос только в том – что именно?Для того, что бы понять, что делают крупные игроки, проще всего следить за общими настроениями на рынке.Я раньше очень часто писал и говорил во многих интервью, что я торгую именно настроение рынка, и только оно мне даёт понять, куда рынок смотрит в ближайшем будущем.Чтобы понять настроение рынка, необходимо смотреть на реакцию инвесторов на выход важных новостейи статистики.Саму статистику не стоит воспринимать серьёзно и даже можно её не анализировать, а вот смотреть на реакцию рынка на её выход просто обязательно.Это новичкам может в первый год покажется это сложным, но со временем вы научитесь чувствовать рынок, как маленького ребёнка или свой автомобиль. Рынок такой же капризный и всегда чего то хочет.Но именно смена настроения на рынке это главный намёк на разворот. Если растущий рынок перестаёт воспринимать позитивные новости, позитивную статистику и заявления чиновников, то это значит он готовится к коррекции. Если падающий рынок перестаёт реагировать на негатив и стоит на одном месте, то главный признак бычьих настроений и стоит готовиться к росту.
Смена настроений на рынке не происходит в одночасье, это обычно длится днями или неделями и именно в эти моменты крупные игроки формируют новые позиции с прицелом на несколько месяцев.Я поэтому и слежу за всеми новостями на финансовых рынках, чтобы видеть и понимать реакцию на них инвесторов.Это на первый взгляд кажется весьма просто, но поверьте мне, чтобы чувствовать рынок нужно потратить несколько лет.


Если вы всё чаще начинаете замечать резкие выносы рынка вверх, без всяких поводов, с последующей фиксацией, то помните – это делают специально крупные игроки и значит они начинают переворачиваться из длинных позиций в короткие.Если на позитивных новостях рынок начинает снижаться, это опять признак формирования крупной позиции в шорт.Крупные игроки очень часто пытаются без ведомых причин задирать рынок вверх для формирования позиции в шорт, по другому им их не сформировать, поэтому они ихи стараются формировать заранее и делать это против всей толпы. Ещё раз!!!Чем чаще вы будете видеть искусственные выносы вверх, которые будут гаситься, тем ближе разворот рынка.
Одним из самых любимых разводов крупных игроков является первый час торгов.Наверное вы все неоднократно замечали, как рынок с открытия делает ложный вынос в одну сторону, а день закрывается в другую. Так вот если вы видите утром, с открытия, сильное движение в дну сторону и при этом внешний фон не меняется, то это идёт тот самый набор топлива в виде нас свами, на котором рынок в течении дня и взлетит или погрузиться. Ещё в первой части я говорил, что крупные(умные) игроки стараются не двигать рынокза счёт своих собственных средств, для этого у них есть мы))))
Будьте осторожны и искренне желаю вам всем выжить на рынке. Вся наша финансовая индустрия потому и умирает, что заработать здесь могут только единицы.Я бы с удовольствием всем вам рассказал грааль, но поверьте мне – его не существует. Только многолетний опыт поможет вам заработать и выжить здесь, я лишь стараюсь немного сэкономить ваши деньги и время. Мне всегда нравился мой начальник В.Твардовский за свою честность и открытость, поэтому и мне хочется быть таким же. Я не беспокоюсь за своего брокера, потому что он никогда не будет участвовать в тёмных делах.

P .S . Следующую часть напишу на следующей неделе, но боюсь она не пройдёт цензуру. Сначала покажу её руководству, а то меня уволят)))) Тем, кто воспринял прочитанное не всерьёз, прошу ещё раз прочитать первые четыре строчки данного поста и вспомнить майскую и июньскую ситуацию у нас на рыке, когда мы видели как наш рынок давили вниз на росте открытого интереса до исторического максимума. Тот, кто провернул эту манипуляцию вышел с рынка с прибылью.

В следующих частях:
1. Остальные критерии для принятия решения у крупных игроков.
2. Почему большинство частных трейдеров обречено на слив на фондовым рынке (математическое обоснование)
3. Что представляет из себя вся финансовая индустрия в России? (кто шикует, а кто выживает)
4. Форекс – кухни - мошенничество и развод не знает границ. Почему лучше торговать валютами на срочном рынке через биржевых брокеров?

Вот такой вопрос.

Для моих читателей хочется сразу сказать. Несмотря на то, что данная тема на сегодняшний день – очень популярна, я намеренно не делал отдельный ролик. Слишком много критики будет в мой адрес, т.к. у каждого трейдера – видение своё, существуют даже люди, которые утверждают, что куклы пользуются 200 EMA. Кроме того, особо я в это и не верю. Не верю в то, что существует этакий крупный игрок, который точно знает, что сейчас он наберёт позицию, через некоторое время притормозит рынок, а ещё через некоторое время – скинет свою позицию.

Давайте сразу определим. Крупный игрок – это такой участник рынка, который может за счёт различных манипуляций – управлять рынком, двигать его и приводить в определённые области. Крупный игрок может остановить цену, затормозить её и т.д.

Теперь разбираем вопрос по кусочкам.

Зачем крупный игрок подставляет лимитные ордера?

Здесь, с моей точки зрения всё просто. Предположим, мы имеем некое движение, в котором, на наш взгляд. Крупный игрок набрал свою позицию. Хорошо. Что дальше? Дальше он сдвигает цену вверх. После чего происходит откат. Чем глубже происходит откат, тем большее количество трейдеров понимает, что тренд сменился. Большее количество трейдеров начинает заходить в позицию шорта. С одной стороны толпа подсовывает свои лимитные заявки, которые сдерживают цену от движения вверх, с другой стороны они заходят рыночными ордерами в сторону, чем двигают рынок. Рынок становится очевидным и трактовать его можно только в одну сторону. В таком случае, толпа начинает забирать деньги у крупного игрока, о чём, кстати, Александр Михайлович Герчик говорил, что крупный игрок может быть разобран толпой, если она в едином порыве заходит против него.

Исходя из сказанного, получается, что крупному игроку нужно вовремя остановить рынок, до того момента, пока напор толпы не станет критичной. Иначе у него банально не хватит средств, что бы сдержать толпу и крупный игрок получит убыток.

По словам сторожил трейдинга, крупные игроки могут получать убыток. Однако выходят они не используя стоп-ордера. Думайте сами. Если крупный игрок будет выходить из лонга по стопу, то в таком случае, каждая последующая сделка, будет опускать цену. Из-за того, что позиция у крупного игрока – большая, то есть риск получить стоп размеров в весь депозит.

Когда происходит критичное (для крупного игрока) давление толпы, и толпа начинает трактовать рынок в одну сторону… Крупный игрок вынужден создать остановку рынка за счёт применения лимитных ордеров, которые сдержат цену, не пуская её вниз.

Пока толпа не выкупить данные лимитные ордера, данную область – рынок вниз не уйдёт. Это можно сравнить с молотком и стеной. Представьте, что рынок – это молоток, а лимитные заявки – стена. Если бить молотком по стене, то молоток отпрыгивает от стены. Однако рано или поздно, если бить стену регулярно – на стене появятся трещины и она разрушится. Примерно так же происходит в рынке, за одним исключением. Крупный игрок обязан не допустить обрушения стены – или он получит убыток, чего ему разумеется не хочется.

Если лимитники разберут – цена уйдёт вниз. Если не разберут – цена уйдёт вверх или будет находиться во флете.

Когда крупный игрок защищает свои позиции лимитными ордерами.

К слову сказать, модель башня заключает в себе эту философию. Здесь мы видим и остановку рынка, и накопление, и применение инициативы, из-за чего рынок выходит из своего диапазона.

Что обычно происходит?

Как можно увидеть крупного игрока? Как зайти в рынок вместе с крупным игроком?

Конечно, трудно судить не став куклом. По сути дела мы – слепые котята, которые исследуют мир. Трейдеры банально гадают на кофейной гуще и у каждого понимания кула, понимание крупного игрока и происходящего – своё. Однако случается формации по которым можно понять происходящее. В данном случае я рассматриваю российский рынок, на форексе, на других западных активах, происходит хоть и аналогичная ситуация, но она более скрыта.

Существует мнение, что крупный игрок работает только во флете. Это мнение, к сожалению, обычно не оправдывается, т.к. идеальных формаций, по которым мы можем с уверенностью сказать, что там находится кукл – практически нет. Однако встретить их можно, но опять же, трейдеры пытаются это мистифицировать до невозможности.

Чаще всего происходит другая картина.

Остановка рынка на трендовом движении крупным игроком.

Очень часто можно наблюдать следующую картину. Имеем долгое трендовое движение, все понимают, что надо покупать, все это делают. Рынок потихоньку отрастает и доходит до крупного, очевидного уровня. Это крупный исторический уровень, важный для данного актива. Рынок продолжает движение, дойдя до уровня, внезапно, появляются большие свечи с аномальными шпильками и большим объёмом. Однако рынок не реагирует на это и продолжает движение, словно ничего не происходит. Через некоторое время, появляется опять свеча, опять с большим объёмом, опять наполовину закрашена. Снова ничего не происходит. Через N времени, рынок начинает тормозиться, некоторое время флетить и разворачивается.

Если перейти на кластерный анализ, или на анализ маркет профиля, мы увидим, что на самых хвостах данных свечей появляется объём, который говорит нам о исполнении лимитных ордеров. Вопрос заключается в том, кто подставляет такие крупные лимитные ордера? Ведь понятное дело, что тот, кто это делает – обладает большими деньгами. Раз так, он может остановить рынок. Более того, если он делает подобное, значит он обладает информацией о возможных событиях, значит это крупный игрок? К сожалению достоверно знать мы не можем.

Тот же участок рынка, но в “маркет профиле”

Обратите внимание, что крупные объёмы сформировали в хвостах свечей.

Последующее движение было резким, мощным. Обратите внимание, что чуть дальше стала появляться аналогичная картина. Это нормально, так крупняк скидывает часть своих позиций. В следующих статьях и роликах я расскажу это

Рынок редко останавливается через шпильку. Для этого должен быть либо крупный фундаментальный уровень (в плане важности для актива), либо новость. Чаще идёт остановка рынка, накопление и разворот. Как вы все наверное знаете, на рынке существует 2 фазы – накопление и распределение. Именно поэтому рынок редко останавливается через шпильку.

Хотите знать, куда ставят крупные игроки международного финансового рынка Forex? В данном обзоре я научу вас правильно анализировать отчеты COT и заключать выгодные сделки. Грамотно используя информацию из этого обзора, вы сможете принимать взвешенные решения о собственных входах, рисках и сделках, что поможет вам эффективно торговать.
Зачем вам знать, куда ставят крупные игроки? Не секрет, что финансовым рынком Форекс управляют деньги, причем деньги достаточно серьезные. Мы, как мелкие игроки, слотом 0,1 вряд ли сможем повлиять на рынок, а вот банки, инвестиционные фонды и крупные трейдеры, вливая в рынок просто безумные суммы денежных средств, провоцируют крупные движения. Естественно, ни один разумный трейдер не станет «переть» против таких акул. Разумнее всего двигаться с ними в одном направлении.

Как узнать позиции крупных игроков?

Одним из наиболее популярных способов являются отчеты СОТ. Стоит отметить, что данные отчеты предоставляет U.S. CFTC.
Что такое U.S. CFTC? Это организация, которая отвечает за честность на фьючерсном рынке. Именно U.S. CFTC следит за торгами и отсекает все правонарушения. Результаты своей работы данная организация выкладывает в свободный доступ, такие отчеты носят название «Commitments of Traders».
Для того чтобы ознакомится с этими отчетами, нам нужно просто зайти на сайт U.S. CFTC и ознакомиться со всей интересующей нас информацией. Обращаю ваше внимание на тот факт, что это отчеты с фьючерсного рынка, а это значит, что они отображают далеко не всю картину на рынке Форекс. Но, несмотря на это, с их помощью мы сможем сделать вполне конкретные выводы.

Как получить доступ к отчетам «Commitments of Traders»?

На самом деле ничего сложного тут нет. Для начала нам нужно зайти на сайт U.S. CFTC, найти на нем раздел, который называется «Market reports» и вкладку «Commitments of Traders».


После выполнения данных указаний перед вами должна открыться следующая страница.

Листаем ниже.

Теперь вам следует найти строчку CURRENT LEGACY REPORTS. После необходимо выбрать раздел Chicago Mercantile Exchange. В появившейся перед вами таблице необходимо из второго столбика выбрать параметр Futures and Otions Combined. Теперь вы видите намного больше информации и выбираете «Short Format».

Загружаем последний отчет. Обратите особое внимание на то, что сами отчеты публикуются в конце рабочей недели, а именно в пятницу, но в них содержатся данные на вторник. Иными словами, данные вы получите с неким опозданием, примерно на 3 дня. Применять полученные данные вы сможете лишь в понедельник, после открытия торгов.

В полученном отчете можно оценить такие показатели:
«NON REPORTABLE POSITIONS»
«NON-COMMERCIAL»
«TOTAL»
«COMMERCIAL».
Итак, что же означают данные показатели?
Параметр NON REPORTABLE POSITIONS отображает мелких трейдеров, которые занимают достаточно незначительные позиции. Стоит отметить, что на данный параметр не стоит обращать много внимания.
Параметр NON-COMMERCIAL показывает крупных игроков финансового рынка, к данной категории относятся инвестиционные фонды, банки и крупные инвесторы. Тут присутствует разделение на объем длинных и коротких позиций. Также здесь мы можем наблюдать spreads.
Spreads представляет собой противоположные позиции, которые открыты у одного и того же участника торгов. Например, одновременно на продажу и на покупку. Эта категория данных нас не особо интересует.
Параметр COMMERCIAL отображает информацию по хеджерам. Проще говоря, эта информация отображает данные по коммерческим представителям на рынке Форекс, которые ведут торги в пользу собственных интересов, а не для каких-то спекуляций. Речь идет о больших компаниях и корпорациях.
К примеру, существует компания, которая в собственных интересах хочет не допустить роста цен на определенное сырье. Для того чтобы быть в выгодном положении, данная компания предварительно скупает сырье и в случае роста цен она не переплачивает за него, а в некоторых случаях даже зарабатывает, перепродавая по более выгодной цене.
Параметр TOTAL отображает сумму коротких и длинных позиций и коммерческих хеджеров. Стоит отметить, что для каждой из позиций существует разделение на Short и Long. Что это за разделение? Проще говоря, это разделение на короткие и длинные позиции. Обращаю ваше внимание на то, что данный отчет содержит в себе море полезной информации, которая трейдеру не нужна. В нем содержится много информации о различных товарах и продуктах, а нас главным образом интересует все, что касается валюты. Поэтому, все ненужное мы опускаем, а во внимание принимаем только информацию о валютах.
Кроме этого, у нас есть данные CHANGES FROM

Параметр CHANGES FROM поможет оценить изменения, которые произошли с момента публикации предыдущего отчета. Тут можно оценить, сколько убавилось и прибавилось позиций в Short и Long у различных категорий трейдеров. Кроме этого, присутствует информация по открытому интересу.

Иными словами, открытый интерес - это объем денег в рынке.

Как эффективно применять данные отчетов СОТ?

Конечно, вы можете анализировать информацию из отчетов напрямую из отчетов, но есть вариант намного проще. В сети Интернет существуют ресурсы, которые существенно облегчают данную задачу, получать информацию на них гораздо быстрее, удобнее и проще. Например, такой сайт как: timingcharts.com.
Сейчас разберемся, как им пользоваться.


Сразу после того как мы открываем сайт, видим график. Обратите внимание на то, что это график австралийского доллара. График легко можно изменить на график другой валюты. Тут проблемы не возникнет. Давайте рассмотрим наши возможности на представленном ресурсе. Наша первая кнопка – валюта. Это кнопка Symbol.

Тут можно выбрать любую из валют, которая необходима. Для наглядности выберем фунт. Дальше мы видим кнопку Linked.

Кнопка Linked позволяет включить отображение фьючерсных контрактов, присоединенных к датам. Ведь, известно, что у них различные даты экспирации. Тут можно выбрать настройки по месяцам неделям и дням. Нам нет необходимости устанавливать данные параметры, поэтому кнопку Linked мы оставляем включенной. Дальше мы видим кнопки D, W и М.

M – месячные;
W – недельные;
D – дневные графики.
Так как отчеты СОТ обновляются раз в неделю, то для большего удобства логично будет активизировать поле «недельные» (W). Теперь мы можем выбрать оформление в виде свечей или баров. Мы переключаем на свечи.

Теперь мы можем выбрать оформление заднего фона. Я отдам предпочтение светлому, а вы выбирайте тот, что вам по душе.

Дальше мы видим кнопку СОТ. Данная кнопка и есть необходимые нам отчеты. Кнопка Sentiment открывает окно индикатора, который отображает настроение на рынке. Представленное окно определяется с позиций трейдеров. Если линия индикатора внизу, то настрой медвежий, а если вверху, то бычий.

При дневных графиках она выглядит иначе.

Обратите внимание на то, что это информация по позициям реальных трейдеров, но вот откуда эти данные берутся, нам неизвестно. Возможно, эту информацию предоставляет один из брокеров, а возможно она из других источников. Ресурс эту информацию не уточняет.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что анализ на основе представленных тут данных может быть некорректным и неполным. Но если задаться целью, то можно без особых трудностей найти определенные закономерности. Если внимательно присмотреться к индикатору, то можно отметить, что он ведет себя практически также, как и движется график. Стоит отметить, что не всегда можно наблюдать подобную схожесть. Немного ниже мы можем выставлять период. По умолчанию, стоит 6 месяцев. Доступны для выбора такие периоды: 3 месяца, 3 года, 5 лет и т. д.

Ну что? Приступим к тому, зачем мы и пришли на данный ресурс? Нажимаем кнопку СОТ.

В первую очередь нам стоит выбрать базу данных – Futures Only или Options and Futures. Далее выбираем объединенный отчет с наиболее емкими данными, а именно Options and Futures. В колонке Output мы выбираем те показатели, которые желаем видеть на нашем графике.

NetPositions позволяет нам оценить сводки по чистым позициям игроков на рынке Форекс. Как определяются чистые позиции? Все довольно просто. Короткие позиции нужно вычти из длинных позиций. Например, у нас есть 50 000 коротких и 100 000 длинных позиций. 100 000 – 50 000 = 50 000 чистых позиций. В случае, когда коротких позиций больше, нежели длинных, мы получим отрицательный объем чистых позиций. Например, коротких позиций у нас 200 000, а длинных 100 000, то наша арифметика будет выглядеть следующим образом 100 000 – 200 000 = -100 000.
Далее идет индекс СОТ.

Теперь линии на графике будут отображаться отдельными группами игроков. Шкала от 0 до 100. Линии будут колебаться в зависимости от последних движений за последний промежуток времени. Во внимание принимается отрезок времени, который содержит в себе примерно 26 недель. Именно за этот период мы и получаем индекс СОТ, работать с которым довольно удобно. Кроме этого, существует еще и индекс движения в виде гистограммы.

На гистограмме, по умолчанию, отображаются данные о позициях крупных игроков рынка. При желании, можно выставить данные по позициям мелким трейдерам и хеджерам. Все данные сразу гистограмма не отображает, да и это достаточно неудобно. Внимания достоин и пункт сustom.

Тут присутствует возможность самостоятельной настройки индикатора СОТ. Мы сами можем выбирать настройки, которые будет отображать график. Все. Теперь у нас отображается индекс СОТ.

Что обозначают цветные линии?
1. Красная линия – мелкие спекулянты (в данный момент на графике отключены).
2. Зеленая линия – крупные игроки рынка.
3. Синяя линия – это коммерческие хеджеры.
Напоминаю, что у нас открыт британский фунт и дневные графики. На графике мы видим изменения за каждый вторник, так как именно во вторник поступают данные. Этот факт нужно учитывать. Изменения на графике мы сможем оценить, только когда переведем на вторник. Только в этом случае мы увидим точки на нашем индексе СОТ. Итак, в нашем случае мы видим изменения, которые произошли за последние 12 месяцев. Для большей наглядности лучше перейти на недельный график, ведь отчеты предоставляются всего 1 раз в неделю. Перед тем как начинать торги, нам необходимо провести анализ и понять, куда же ставят крупные игроки, как работают хеджеры, а также мелкие игроки. Зачастую крупные игроки выходят в самом начале тренда, сразу после начала их формирования. Выходят крупные игроки в самом конце тренда.
Коммерческие игроки действуют иным образом, чаще всего они идут против тренда, конечно, если это в их интересах. Активные действия коммерческие игроки начинают именно против тренда. Как правило, активничать они зачинают еще до зарождения самого тренда. Действовать заранее их провоцирует наличие информации, которая недоступна рядовому трейдеру. К примеру, покупку фьючерса на фунт. Такими своими действиями они ограждают свой бизнес от возможных финансовых рисков. Для большей наглядности, рассмотрим пример на канадском долларе.

Наблюдался длинный тренд вниз. На такой волне хеджеры находились в зоне перекупленности индекса СОТ. Как только тренд начал подниматься, а значит и индекс СОТ для хеджеров начал ползти вниз. Они начинают движение против тренда в рамках собственных интересов.

На примере с фунтом отчетливо виден рост позиций хеджеров. Такая ситуация говорит о том, что стоит ожидать движение фунта вниз. В подобных ситуациях крупные трейдеры и спекулянты идут вместе с рынком.

Как же все это анализировать?

В первую очередь необходимо оценивать всю ситуацию. Во внимание стоит брать как поведение крупных спекулянтов, так и действия хеджеров. Нельзя забывать и про мелких спекулянтов. Обращаю ваше внимание, что использовать индекс СОТ как отдельную систему крайне неправильно. Если вы будете выстраивать свои торги только по отчетам СОТ, то скорее всего вы будете терпеть убытки. Помните, что сигналы могут быть ложными, а вы ведь торгуете на недельных графиках. Для того чтобы распознать такие моменты, необходим широкий опыт и определенные навыки. Добавьте сюда еще и фактор времени. Вы будете вынуждены долго держать позицию и использовать огромные в пунктах стопы.
Я всегда рекомендую использовать отчеты СОТ в качестве фильтра к выбранной вам системе. Проще говоря, анализировать ситуацию с помощью технического анализа, а проверять сделки и картину рынка по отчетам СОТ. Вы должны оценивать всю доступную информацию. Не стоит ограничиваться одной отдельной группой трейдеров. Следите за тем, насколько разогрет рынок. Теперь добавим на график панель открытого интерфейса.
Чтобы добавить панель на график нам нужно нажать 2nd С.О.Т. Panel, Сustom, Open Interest.

Напоминаю, что OpenInterest – это объем денежных средств на рынке. На нашем примере оценим ситуацию на рынке. Обратите внимание на критические точки, на точки, в которых интерес слишком высокий или слишком низкий.

Оценить интерес мы можем, только анализируя график в целом. В данных точках мы наблюдаем за действиями остальных групп спекулянтов (мелкие и крупные хеджеры).
Итак, давайте начнем сначала.

В нашем примере мы видим, что изначально открытый интерес был довольно низким. Мы видим, что хеджеры не стремились ничего покупать. Большинство позиций крупных спекулянтов находятся выше уровня 80, а значит в зоне перекупленности. В силу того, что рынок слабо разогрет, крупные игроки не спешат закупаться, но, несмотря на это, потенциал для покупок все еще очень большой. Затихли и мелкие трейдеры. В силу того, что на рынке денег немного и лидируют покупки, то можно сделать вывод, что можно смело выходить в длинные позиции.

Теперь мы видим, что рынок вырос. Новая крайняя точка с крайне высоким открытым интересом.

О том, что рынок перегрет, свидетельствует критически высокий открытый интерес. Помните, что позиции хеджеров находятся снизу. Мелкие и крупные трейдеры находятся на пике покупок. Как тут действовать? Мелких игроков можно спустить. Крупные игроки, как правило, в такой ситуации фиксируют свою прибыль, с помощью продажи собственных позиций более мелким фигурам на рынке. В данный момент потенциал для роста исчерпан, ведь денег на рынке переизбыток.

На скриншоте сверху мы видим, что на следующей неделе было падение. В этом случае нет смысла ставить длинные прогнозы, ведь нам неизвестно, что произошло, возможно, это был разворот рынка, а возможно, и фиксация прибыли. Далее, мы можем видеть следующую точку открытого интереса на нашем графике в районе 17 декабря.

Стоит отметить, что тут открытый интерес достаточно низок, хотя он и находится выше предыдущего минимума. Мы видим, что крупные игроки продолжают закупаться. В этот момент хеджеры ведут себя спокойно и не мешают крупным спекулянтам покупать. Как рынок показал себя на следующей неделе?

Мы видим небольшие колебания открытого интереса. Ниже можно заметить еще одну точку открытого интереса.

Несмотря на то, что крупные спекулянты продолжали закупаться и по логике должны были фиксировать свою прибыль, картина сложилась иная по двум следующим причинам:
1. Позиции крупных спекулянтов на рынке Форекс еще не успели достичь ключевых позиций индекса СОТ.
2. Индекс СОТ по коммерческим трейдерам может пойти еще ниже, что повлечет за собой рост цены.
Именно это и произошло.

В итоге мы получаем еще одно критическое значение. И большие, и мелкие спекулянты находятся на максимуме, а хеджеры – на минимуме. Глядя на эту картину, можно сделать вывод, что вскоре мы заметим фиксацию прибыли крупных спекулянтов, ведь открытый интерес поднялся еще выше.

На следующей неделе мы наблюдаем снижение, которое затянулось. Но забегать наперед с прогнозами индекса СОТ, не стоит. Следующая ключевая точка оказалась не настолько критической, как предыдущая.

Стоит отметить, что движение все же имеется. Индекс спекулянтов находится на пике. Индекс по хеджерам нам не мешает, ведь он находится практически на минимуме. Основываясь на этих данных, можно смело заявлять, что будет фиксация. Мы видим, что так и произошло, график пошел вниз.

Давайте рассмотрим канадский доллар. Тут я вам показу парочку весьма интересных примеров. Для начала нам нужно оценить индекс открытого интереса, а затем найти на графике критическую точку.

Мы видим, что индекс открытого интереса находится на минимальном уровне. По индексу СОТ позиции мелких и крупных спекулянтов, а также хеджеров находятся примерно посередине. Конкретных выводов тут сделать мы не можем. Следующая критическая точка с минимальным открытым интересом.

Далее мы можем отметить незначительно снижение позиций коммерческих трейдеров. Поползли вниз и позиции крупных спекулянтов, а вот мелкие спекулянты немного подросли. Для того чтобы хорошо разобраться, что конкретно происходит в данный момент, мы увеличим интервал и проанализируем, что было до этого.

Теперь нам отчетливо видно, что раньше крупные спекулянты торговали, а хеджеры покупали. Отмечаем, что у нас есть возможность наращивать позиции, ведь открытый интерес достаточно низкий. Дальше нам стоит перейти с следующей критической точки.

Здесь мы можем отметить, что индекс СОТ на минимуме по крупным и мелким спекулянтам и на максимуме по хеджерам. Видя такую картину, мы можем сделать вывод, что дальше будет фиксация прибыли по Short. По коротким позициям. А на самом деле ситуация сложилась иначе. Рост начался через 7 дней, после сигнала.

Если бы мы торговали только по данным отчетам, мы бы уже терпели убытки. Поэтому я напоминаю вам, что отчеты мы используем только в качестве фильтра, но ни в коем случае не как отдельную торговую систему. Далее мы видим еще одну критическую точку по открытому интересу, в том месте, где рынок уже перегрет.

Чего стоит ожидать? Отмечаем, что рынок Форекс перегрет относительно Short’ов. Скорее всего, крупные спекулянтов в ближайшее время будут фиксировать прибыль по коротким позициям. Скорее всего, будет рост. Произошло именно так, как мы предположили.

После этого на протяжении нескольких недель индекс открытого интереса находился на одном уровне. Сделать внятных выводов тут невозможно.

Несмотря на это, мы четко видим, что мелкие трейдеры затаились по максимуму, а крупные в это время наращивали позиции. Хеджеры, в свою очередь, направляются против тренда вниз. Создается хорошая основа для открытия на покупку крупными трейдерами, что и происходит в дальнейшем. Обращаю ваше внимание на то, что в представленном случае мы руководствовались данными по мелким трейдерам. Иногда и они могут быть полезными. Ну, вот и все надеюсь, что данный обзор был для вас интересным, полезным и понятным.
Важно! Напоминаю вам, что отчеты СОТ необходимо использовать лишь в качестве индикатора для вашей системы, который проверяется 1 раз в неделю перед открытием рынка. Торговать исключительно на отчетах СОТ не стоит, ведь это достаточно ненадежно и трудоемко.

Трейдинг – это бизнес - это деньги.Хороший бизнес подразумевает здравую логику, взвешенные решения, конкурентную борьбу и многое другое. Деньги просто так на ветер ни кто не выбрасывает. Следовательно,всё, что происходит на бирже это не случайность, а чьи то взвешенные решения, которые в дальнейшем исполняются.



В первой части я лишь хотел до вас донести, что умные деньги практически всегда работают (формируют позицию) в контр-тренде и их не интересует текущая ситуация на рынке, они планируют всё наперёд.Пример с 200-дневной скользящей это всего лишь один из критериев, который работает на нашем рынке последние 3 года, но рано или поздно мы увидим и более сильное отклонение, поэтому есть ещё целый ряд других критериев для крупных и умных денег, которые мы вместе разберём в одной из следующих частей.

Часть 2.
Что же сейчас делают крупные игроки?
Как определить когда началась разгрузка или набор позиций?
Рыночное настроение.
Манипуляции крупных игроков внутри дня.


Чтобы понять весь ход моих мыслей вам желательно прочитать часть 1.

Как вы уже наверно поняли из первой части, крупные игроки на текущих уровнях уже ничего не формируют, но пока и не выходят, они просто уже не первый день сидят в длинных позициях и наблюдают за всем этим мировым цирком и за тем, как слова М.Драги и Б.Бернанке тупо толкают рынки вверх, на бедных шортистах.Что же касается американского рынка, то здесь по-моему я всё описал и пока наглядно видно, что нет пока даже намёков на фиксацию длинных позиций.

Появятся они тогда, когда мы увидим хорошие запилы в течении 1-2-х недель, ну или обвальное падение более 2-3% за одну торговую сессию, с закрытием дня на минимуме.Обычно на фиксацию сформированных позиций у умных денег уходит от нескольких дней до несколькихнедель, поэтому быстро рынки не разворачиваются.
Давайте теперь вернёмся к российскому рынку.Здесь тоже вы должны понимать, что умные деньги уже стоят в покупке и на текущих уровнях ни один крупный нормальный игрок формировать позиции в лонг уже не будет. Рынок может и дальше немного взлететь на выносе шортов, но их в рынке сейчас не так уж и много, поэтому в серьёзный рост верится с трудом .


По индексу ММВБ мы сейчас видим консолидацию вблизи 200 дневной скользящей средней и это очень важный момент. Её пробой и выход вверх означает смену среднесрочного тренда, что обычно приводитк движению в 7-10% в сторону локального тренда последних 3-4 недель.С другой стороны эта 200-ка является и важным уровнем сопротивления, где крупные игроки могут вполне начать фиксировать свои длинные позиции, я бы на их месте точно бы это сделал. И теперь возникает самый главный вопрос – как определить начали фиксировать свои длинные позиции умные деньги и переворачиваться в шорт или нет?


На дневном графике разгрузка и формирование позиции может выглядеть двумя способами.Или в виде 1-2 недельной пилы, причём обязательно свечи должны быть с хвостами (шипами), или второй вариант - крупный игрок решает не набирать позу аккуратно, а просто по рынку заходит в нужную ему сторону, что приводит к сильному движению и это движение и является импульсом для среднесрока, при условии, что дневная свеча закрывается на минимуме или на максимуме.Поясню насчёт хвостов (шипов) у свечей – именно хосты свечей указывают на работу крупного игрока. Так как он формирует позиции против толпы, то он просто и аккуратно в течении нескольких дней, на каждом росте рынка пытается в течении всего дня продавать, но делает это не агрессивно, что бы не толкать цены вниз. Зачем ему торопиться, если он формирует позицию с прицелом на 1-3 месяца? Если эти хвосты постоянно начинают появляться внизу свечей, а не вверху, то это значит, что умные деньги постоянно пытаются выкупать рынок и стоит ждать выхода вверх. Я уже не раз говорил – что открывают рынок дураки, а закрывают профессионалы, поэтому самое важное - как именно закрывается основная торговая сессия, а то, что происходит на вечёрке это уже не столь актуально . На текущий момент мы видим, что пока только пятница (последний торговый день) дал нам такой намёк, но один день, как вы понимаете, не показатель.Я же не стал до конца ждать, пока себя покажет крупный игрок и уже сформировал короткую позицию без плечей, все мои сделки и позиции вы можете смотреть с задержкой 30 минут здесь - www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Почему я это сделал поясню – всегда надо смотреть на больший таймфрейм, он считается более значимым.


А вот на недельном таймфрейме мы все видим одну и ту же картину и крупные игроки её тоже видят.Разница только в том, что умные деньги уже знают пробьём мы отметку 1450 или нет, а мы с вами пока только сидим и гадаем. Как часто бывает на практике, если есть сильный уровень и все его видят, то цена или не доходит до него с первого раза или наоборот пробивает его, но первый пробой в 90% случаев обычно делают ложным (это тоже запомните!!!)Стоп по моему шорту как раз и есть почти 2% и находится на отметке 1450 пунктов. НО!!! Стоп я физический никогда не ставлю, он всегда в голове!!!Пробой отметки 1450 не будет означать, что я моментально закрою позицию!!! Нет и ещё раз нет!!! Для начала я дождусь закрытие основной сессии и если дневная свеча будет закрыта на максимуме и выше отметки 1460 пунктов, то только в этом случаея временно закрою позицию, чтобы перезайти в шорт чуть позже.
Ввиду того, что существует внебиржевой рынок, мы не можем видеть сделки крупных игроков, поэтому нам тяжело определить, что они задумали.Но не все сделки проходят на вне бирже, поэтому по динамике цены, также можно определить,или по крайней мере распознать некоторые намёки на те или иные действия крупных игроков даже внутри дня. Я постоянно делаю акцент на одной и той же фразе – наш рынок мало ликвидный и это как раз на руку именно нам – обычным физикам и очень большая проблема для крупных игроков.Им очень тяжело на таком рынке заходить и выходить большими объёмами, поэтому они практически всегда прибегают к разным манипуляциям. На последней встрече самартлаба в Питере я уже именно об этом рассказывал, кому интересно проще посмотреть видео, сейчас повторюсь лишь частично.
Дальнейшая часть поста, касающаяся крупных игроков, также очень актуальна и для интрадейщиков. Далеко ходить не буду, покажу явные манипуляции крупных игроков на прошедшей недели, пока всё свежо в памяти. Ниже приведён фьючерс на индекс РТС (таймфрейм час).Сначала рассмотрим примеры, потом поясню для чего они нужны.


Все мы помним ситуацию, которая сложилась в четверг на российском рынке, после выхода новости о Навальном. Но ни кто не задавался вопросом – с чего в друг в среду, при негативном внешнем фоне на нашем рынке устроили ралли с выносом всех шортов? Неужели вы думаете, что это было случайно? Запомните – случайностей на рынке не бывает! Даже все “флэш-крэши”это чья то спланированная манипуляция. Неужели вы думаете, что наши чиновники, наиболее приближённые к власти были заранее не в курсе вердикта суда? Или вы думаете, что наши чиновники не играют на бирже? Тогда посмотрите их декларации о доходах за год и вы ужаснётесь их прибылями на фондовом рынке. Жена Шувалова на бирже зарабатывает за год больше чем её супруг, не правда ли смешно? А раз о том или ином инсайде знают наши чиновники и власть, то об этой же информации становится очень быстро известно и их брокерам, через которые они совершают операции, и так далее, информация быстро распространяется среди своих крупных игроков.А мы с вами как болваны смотрим на всё это. К сожалению, у моего брокера нет подобных клиентов из правительства или крупных чиновников, а то я бы с радостью повторял все сделки за ними, если бы появилась такая возможность. Ну да ладно это всё частные случаи, которые бывают очень редко, а вот то, что произошло на следующий день на вечёрке – вот это бывает куда чаще, практически через день. После того, как новость о Навальном обрушила фондовый рынок в первой половине дня, он вошёл в боковик и стоял там на протяжении всей основной сессии.И только после клиринга крупный игрок сделал то, что он был просто обязан сделать, так как это его лакомый кусок.


Так, как локальный тренд последних недель у нас сейчас вверх, то после небольшой дневной коррекции появилось много отскочистов, которые сражу же решили прикупить по более привлекательной цене. Таких желающих безусловно нашлось не мало и все они покупали в обозначенной консолидации и самое что интересное)))) не надо быть даже куклом или крупным игроком чтобы понять где все эти покупатели ставили стопы.И как вы думаете, будь вы крупным игроком, вы бы не воспользовались таким сладким моментом, чтобы всю эту кучу стопов снять и зайти в лонг по более выгодной цене? Делается всё очень просто, сначала кидают в рынок маркетные 2-заявки например по 1000-2000 контрактов, чтобы испугать маркетмейкеров, а потом спокойно продавливают рынок вниз, который ускоряется на срабатывании всех стопов, которых там более чем предостаточно, а ниже уже стоят свои встречные заявки на покупку и тем самым “кукл” – крупный игрок на стопах набирает себе позу по более выгодной цене. Нет, не думайте, что это работа брокеров, они по отдельности ничего на рынке не видят, да и нет у них таких больших денег, которыми они будуттак рисковать. Про работу маркетмейкеров как-нибудь напишу отдельный пост. Самое главное!!! Смотрите, что при этом происходило в мире – а именно в этот момент и Америка и нефть и евро-доллар для примера, продолжали свой спокойный рост или стояли на месте.Подобная ситуация встречается практически каждую неделю, а иногда и по несколько раз. Запомните, что в любой узкой консолидации набивается много контр-трендовых внутридневных позиций с короткими стопами и практически всегда эти стопы снимаются. Вечёрка – самое лучшее для этого время, но если не получилось этого сделать на вечёрке, то сделают это на следующий день. Также запомните, что если на рынке случился трендовый безоткатный день, то именно на вечёрке крупный игрок будет высаживать всех плечевиков, которые стоят против тренда.


Идём дальше, разбираем пятницу. Все вы помните негативный внешний фон в мире, против которого наш рынок пытался расти на новости,что опять того же Навального временно отпустили на свободу. Опять же – не надо думать что тот, кто устроил съём стопови падение на 1.5% индексовбез всяких причин на вечёрке в четверг не знал об этой новости заранее. Даже я прочитал эту новость в СМИ ещё до закрытия вечерней сессии, а когда увидел развод на рынке, то сразу же при -1% закрыл свои шорты. Да рынок в пятницу снял своё напряжение и эмоции, но вынос на 2% вверх согласитесь это было через чур.А теперь подумайте сами – сколько народу зашортило рынок на новости о Навальном? Дофига! До какого уровня в пятницу свозили вверх рынок? Правильно – до той отметки, где собственно и вышла сама новость. А почему это сделали? Потому что слишком много желающих набилось в шорт.А пошёл бы на это крупный игрок, если бы не знал весь расклад по позициям?Ответ очевиден . А что случилось после выноса стопов? Правильно, рынок пошёл вниз и вернулся практически туда, где и началась вся эта консолидация после упомянутой новости. Для чего я вам всё это расписываю? Для того – что бы вы понимали с кем вы играете внутри дня и почему у вас тут нет преимущества, а значит ваши деньги рано или поздно будут перетекать к другим. Маркетмейкеры, Крупные игроки, инсайдеры, новостной шум – с этим всем вам нужно вечно конкурировать ибороться внутри дня. Интрадей - это самое сложное, что есть на рынке, уйдите от него или хотя бы задумайтесь об этом! Если бы я не был свидетелем подобных действий на одном из десков крупной компании, то я бы не стал вам писать подобные вещи. С другой стороны, подобные действия ни как не попадают под статью о манипуляции. Любой крупный игрок просто совершает на рынке обычные краткосрочные сделки, типа как и все рискуя своими деньгами.
Вывод: работайте там и на том таймфрейме, где у вас есть конкурентное преимущество. Брокерам не нужны ваши временные высокие комиссии от интрадея, им нужны стабильные клиенты, которые живут на рынке годами и приносят такие же стабильные комиссии!!! А большинство интрадейщиков всё-таки долго на данном поприще не задерживаются и толку от них ноль. Основная цель в бизнесе (трейдинге)– это стабильность и это относится не только к частным трейдерам, но и к брокерам и к бирже. Никому не выгодно чтобы вы быстро просрали деньги и ушли с рынка. Но только , к сожалению , мало кто готов помочь вам.
После приведённых примеров, возвращаемся к теме крупных игроков с другого ракурса. Именно выше приведённые манипуляции и являются главным сигналом для разворота рынка и чем чаще они начинают появляться, тем больше растут шансы разворота рынка.


Пока идёт тренд не стоит лезть против него, но когда начинается широкая пила, это значит крупные игроки что то начинают делать. Вопрос только в том – что именно?Для того, что бы понять, что делают крупные игроки, проще всего следить за общими настроениями на рынке.Я раньше очень часто писал и говорил во многих интервью, что я торгую именно настроение рынка, и только оно мне даёт понять, куда рынок смотрит в ближайшем будущем.Чтобы понять настроение рынка, необходимо смотреть на реакцию инвесторов на выход важных новостейи статистики.Саму статистику не стоит воспринимать серьёзно и даже можно её не анализировать, а вот смотреть на реакцию рынка на её выход просто обязательно.Это новичкам может в первый год покажется это сложным, но со временем вы научитесь чувствовать рынок, как маленького ребёнка или свой автомобиль. Рынок такой же капризный и всегда чего то хочет.Но именно смена настроения на рынке это главный намёк на разворот. Если растущий рынок перестаёт воспринимать позитивные новости, позитивную статистику и заявления чиновников, то это значит он готовится к коррекции. Если падающий рынок перестаёт реагировать на негатив и стоит на одном месте, то главный признак бычьих настроений и стоит готовиться к росту.
Смена настроений на рынке не происходит в одночасье, это обычно длится днями или неделями и именно в эти моменты крупные игроки формируют новые позиции с прицелом на несколько месяцев.Я поэтому и слежу за всеми новостями на финансовых рынках, чтобы видеть и понимать реакцию на них инвесторов.Это на первый взгляд кажется весьма просто, но поверьте мне, чтобы чувствовать рынок нужно потратить несколько лет.


Если вы всё чаще начинаете замечать резкие выносы рынка вверх, без всяких поводов, с последующей фиксацией, то помните – это делают специально крупные игроки и значит они начинают переворачиваться из длинных позиций в короткие.Если на позитивных новостях рынок начинает снижаться, это опять признак формирования крупной позиции в шорт.Крупные игроки очень часто пытаются без ведомых причин задирать рынок вверх для формирования позиции в шорт, по другому им их не сформировать, поэтому они ихи стараются формировать заранее и делать это против всей толпы. Ещё раз!!!Чем чаще вы будете видеть искусственные выносы вверх, которые будут гаситься, тем ближе разворот рынка.
Одним из самых любимых разводов крупных игроков является первый час торгов.Наверное вы все неоднократно замечали, как рынок с открытия делает ложный вынос в одну сторону, а день закрывается в другую. Так вот если вы видите утром, с открытия, сильное движение в дну сторону и при этом внешний фон не меняется, то это идёт тот самый набор топлива в виде нас свами, на котором рынок в течении дня и взлетит или погрузиться. Ещё в первой части я говорил, что крупные(умные) игроки стараются не двигать рынокза счёт своих собственных средств, для этого у них есть мы))))
Будьте осторожны и искренне желаю вам всем выжить на рынке. Вся наша финансовая индустрия потому и умирает, что заработать здесь могут только единицы.Я бы с удовольствием всем вам рассказал грааль, но поверьте мне – его не существует. Только многолетний опыт поможет вам заработать и выжить здесь, я лишь стараюсь немного сэкономить ваши деньги и время. Мне всегда нравился мой начальник В.Твардовский за свою честность и открытость, поэтому и мне хочется быть таким же. Я не беспокоюсь за своего брокера, потому что он никогда не будет участвовать в тёмных делах.

P .S . Следующую часть напишу на следующей неделе, но боюсь она не пройдёт цензуру. Сначала покажу её руководству, а то меня уволят)))) Тем, кто воспринял прочитанное не всерьёз, прошу ещё раз прочитать первые четыре строчки данного поста и вспомнить майскую и июньскую ситуацию у нас на рыке, когда мы видели как наш рынок давили вниз на росте открытого интереса до исторического максимума. Тот, кто провернул эту манипуляцию вышел с рынка с прибылью.

В следующих частях:
1. Остальные критерии для принятия решения у крупных игроков.
2. Почему большинство частных трейдеров обречено на слив на фондовым рынке (математическое обоснование)
3. Что представляет из себя вся финансовая индустрия в России? (кто шикует, а кто выживает)
4. Форекс – кухни - мошенничество и развод не знает границ. Почему лучше торговать валютами на срочном рынке через биржевых брокеров?

А если по существу..., без теорий, то тогда по пунктам:
Вы пишите:

"Направленное движение рынка (шорт) выход новости, подчеркнем важный момент (новость отрицательная). "

Вопрос: а как интересно вы определяете характер новости, то бишь отрицательная она или положительная? Это есть задача для аналитегов че-то там интерпретировать, да только понятно, что постфактум.

"если предположить, что крупные игроки заранее знают какая новость выйдет и сидят уже в шорте"

Вопрос: Кто такие эти крупные игроки? Вы всерьез полагаете, что эти крупные игроки "сидят уже в шорте" в ожидании этой плохой новости?
А ежели как вы рассуждаете, что они якобы знают про эту плохую новость, то извините, это уже галимый инсайд, и за это можно огрести по полной.
На тузле wealth-lab есть такая фича от fundamentals provider по shares short и shares interest. Постройте графики для интереса и посмотрите как это соотносится с реальными объемами по рынку. Да и кроме того, если под "крупными игроками" мы с вами понимаем одно и тоже, то тогда вдвойне непонятно как они могут сидеть в шортах, ну не играют они в эти игры.

"А следовательно новость выходить плохая, толпа открывается в шорт"

Ну насчет "толпы" шортящих я уже высказался. Да и кроме того, кому нужны эти "шортящие без перекура" с депо по 100 баксов
Вам никогда не приходило в голову, что это не шорты вовсе, а покрытие позиций? А такое понятие как синергетика вам знакомо?

Очень полезная информация, особенно в терминах "скорее всего". Если такое заявляете, то потрудитесь пожалуйста дать оценку вероятности такого сценария развития событий. И почему-то мне кажется, что при вычислении последней, энтузиазма у вас существенно поубавится.

Далее комментировать даже страшно. Ваш предполагаемый "крупняк" ожидает "толпу шортящих" чтобы "набрать еще лучшую позицию по лучшей цене"....
Так вот и видится как прильнув к монитору "крупняк" с гаденькой усмешкой на перекошенных устах захлебываясь от вожделения кроет макет ордера радостно шортящих представителей толпы.... Бррр... Жуткая картина. Сорри за стеб.

Вам не приходило в голову, что ваш так называемый "крупняк", он потому и "крупняк", что оперирует несколько другими суммами, с несколько другим горизонтом инвестирования, и потому (да и не только потому) не играет в эти ваши предполагаемые игры. А такое понятие как хеджирование позиций вам тоже очевидно знакомо, а рузлы работы хедж и прочих фондов. Если незнакомо, то поинтересуйтесь на досуге...

"И чем больше народу попадется на этот развод..."

Извините, но это в очень существенной мере относится к этой самой статье.

Регистрация ООО